Não minha opinião se fizer uma matriz de correção conseguirá identificar com clareza quais filtros são mais similares e quais são menos similares, isso pode ajudar reduzir o número de filtros que usará em conjunto e pode ajudar também ter uma filtragem mais eficiente.
Ex: Na imagem representada abaixo, o ativo GOAU4 teve uma forte correção (0,947) com GGBR4, ambas da empresa Gerdau, obviamente que teria uma correlação alta. Agora observe o ativo OIBR4 com CYRE3, correlação (0,992), uma forte correlação, porém não tão obvia quanto a anterior, pois são empresas com atividades diferentes.
O que tudo isso quer dizer?
Para o mercado financeiro é um indicador de tendência se o ativo x cair ou subir os ativos que tem forte correlação (positiva ou negativa) tende a seguir a mesma direção.
Acredito que existe a possiblidade de aplicar a mesma técnica nos filtros de loteria para verificar a correção e assim tomar uma decisão mais correta do que é útil e do que não é útil para usar em conjunto.
Ainda não desenvolvi nada a respeito, só tive essa ideia mesmo, se alguém tiver tempo livre e fizer, posta ai pra vermos o resultado.